Trading Backtest Systemkalkulationstabelle

Auto Trade System Backtesting Einführung Wenn Sie die Tabellenkalkulation für Trading-Studien verwenden oder eine ACSIL-Studie (Advanced Custom Study and Interface Language) erstellt haben, die die ACSIL Trading-Funktionen verwendet, können Sie Back-Tests unter Verwendung von Trade Simulation durchführen Modus und Wiedergabe des Diagramms. Oder durch einen Bar Based Back Test. Um zu bewerten, wie Ihr Trading-System historisch durchgeführt wurde und um die historischen Trades für vergangene Daten zu sehen, ist es notwendig, einen Back-Test durchzuführen. Ein Bar Based Back Test verwendet die Open, High, Low, Close Daten der geladenen Chart Bars selbst, um das automatisierte Handelssystem zu bewerten. Diese Daten werden während des Backtests inkrementell zum Diagramm hinzugefügt. Diese Methode der Back-Testing ist schneller im Vergleich zu einem Replay Back Test, aber es ist weniger genau als ein Replay Back Test. Ein Replay Back Test verwendet die zugrunde liegenden Daten die Intraday-Datendatei, um das automatisierte Handelssystem auszuwerten. Diese zugrundeliegenden Daten haben einen Zeitrahmen pro Datensatz von 1 Tick bis 1 Minute (abhängig von verschiedenen Faktoren, einschließlich des verwendeten DataTrading-Dienstes, der verfügbaren historischen Daten und der Sierra Chart-Einstellungen). Es sind diese detaillierteren Daten in der Intraday-Datendatei, die dem Diagramm während des Back-Tests inkrementell hinzugefügt wird. Dies ist eine langsamere Methode der Back-Test im Vergleich zu einem Bar Based Back Test, aber es ist genauer. Bei beiden Methoden des Back-Tests kann ein vollständiger Trade Statistics-Bericht auf der Grundlage aller während des Back-Tests generierten Order-Fills betrachtet werden. Siehe Testergebnisse anzeigen. Bar Based Back Testing Unterstützt für Historische und Intraday Charts. Back-Tests an belasteten Balken ist ein Back-Testverfahren mit den Open-, High-, Low - und Close-Werten der geladenen Balken. Die zugrunde liegenden Daten in der Datendatei werden nicht direkt verwendet, sondern nur die geladenen Balken selbst. Dies führt in der Regel nicht so hohe Genauigkeit eines Back-Tests im Vergleich zu einem Replay Back Test. Allerdings ist es in der Regel schneller und die empfohlene Methode, wenn schnelle Back-Testing ist wichtig. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Auto Trading Enabled, wenn es nicht bereits ein. Andernfalls wird das automatisierte Handelssystem keine Trades generieren. Trennen Sie die Verbindung zum Daten - und Handelsserver, wenn dies noch nicht geschieht, indem Sie Datei gtgt Disconnect wählen. Es ist nicht möglich, einen Bar Based Back Test durchzuführen, während er mit dem Daten - oder Handelsserver verbunden ist. Um einen High-Speed-Back-Test basierend auf geladenen Balken durchzuführen, wählen Sie Trade gtgt Autom. Sie werden aufgefordert, die Bar Processing Increment. Der Standardwert ist 250. Hier wird die Anzahl der Balken angegeben, die sofort verarbeitet werden, bevor die Benutzerschnittstelleneingabe verarbeitet wird. Das bedeutet, wenn Sie 250 angeben, dann werden 250 Bars auf einmal verarbeitet und dann wieder 250. Zwischen jedem dieser Blöcke können Sie den Back Test durch Drücken der Escape-Taste auf der Tastatur unterbrechen. Je größer die angegebene Nummer ist, desto länger dauert die Benutzung der Benutzeroberfläche. Um detaillierte Ergebnisse des Back-Tests anzuzeigen, lesen Sie den Abschnitt Back Testergebnisse anzeigen. Bar Based Back Testing Notes Die Studien werden in der Tabelle viermal für jede Bar berechnet. Für jeden Balken in der Tabelle werden die Studien zuerst mit dem Open-Preis, dann mit dem High und Low der Bar berechnet. Entweder wird das Hoch zuerst verwendet oder das Tief wird zuerst verwendet, abhängig von der bestimmten Richtung der Kursbewegung. Das Niedrige wird zuerst verwendet, wenn das Schließen der Leiste näher zum Hoch der Leiste ist. Der Hochwert wird zuerst verwendet, wenn die Naht der Leiste näher an dem Niedrigwert der Leiste ist oder die Naht einen gleichen Abstand zu dem Hoch und Niedrig hat. Schließlich wird der Close-Preis der Leiste verarbeitet. Die Füllpreise für Aufträge werden auf den Werten "Offen", "Hoch", "Niedrig" und "Schließen" oder innerhalb eines Häcksets von ihnen basieren, sofern es sich nicht um Aufträge handelt (nicht marktführende Aufträge, die nicht sofort füllen). Weitere Informationen finden Sie unter Wie Bestellungen gefüllt werden. Beachten Sie dies bei der Betrachtung der Füllpreise. Der Zeitstempel einer Auftragsfüllung ist die Startzeit der Leiste, in der die Auffüllung erfolgt ist. Es gibt nichts besonderes, was Sie brauchen, um mit der Entwicklung eines ACSIL-Handelssystems oder ein Spreadsheet-Handelssystem zu tun, wenn bar-basierte Back-Tests. Wenn Sie einen Handel am Ende der Bar machen wollen, wenn Ihre Regeln erfüllt sind, werden Sie wissen, dass Ihr System gegen den Schlusskurs ausgewertet wird, wenn Sie sehen, dass die sc. LastTradePrice. Im Falle eines ACSIL-Handelssystems, gleich dem Bar-Close-Wert oder innerhalb eines Tick-Wertes ist. Bar-basierte Back-Tests ist eine schnelle Methode der Back-Test, es sei denn, Sie benötigen hohe Präzision Tick Replay-basierte Back-Tests. Replay Back Testing - Automatisch Unterstützt nur für Intraday-Charts. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Back-Test durchführen, indem Sie den Befehl Trade gtgt Auto Trade System Replay Back Test verwenden. Dies vereinfacht die Durchführung eines Replay-basierten Backtests. Trennen Sie die Verbindung zum Daten-Feed, indem Sie im Menü Datei gtgt Disconnect wählen. Wählen Sie Diagramm gtgt Diagrammeinstellungen aus, und legen Sie die zu ladenden Tage auf die Anzahl der Tage fest, zu denen Sie den Backtest durchführen möchten. Drücke OK . Sobald dies gesetzt ist, muss es nicht erneut geändert werden. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Auto Trading Enabled, wenn es nicht bereits ein. Andernfalls wird das automatisierte Handelssystem keine Trades generieren. Wählen Sie Trade gtgt Auto Trade System Replay Zurück Test im Menü. Dieser Befehl löscht alle simulierten Handelsdaten für das Chartsymbol und wiederholt das gesamte Diagramm von Beginn an mit hoher Geschwindigkeit. Sierra Chart ist während des Back-Tests belegt. Sie können die Back-Test aber durch Drücken der Stopp-Taste auf dem Chart Replay-Fenster zu stoppen. Sie haben die Möglichkeit, diese Taste alle paar Sekunden zu drücken. Um detaillierte Ergebnisse des Back-Tests anzuzeigen, lesen Sie den Abschnitt Back Testergebnisse anzeigen. Replay Back Testing - Manual Unterstützt nur für Intraday-Charts. Manuelle Backtests werden verwendet, wenn Sie den Back-Test mit einer langsameren Geschwindigkeit ausführen möchten, um zu beobachten, was er tut, und es kann notwendig sein, diese Art von Back-Test zu verwenden, wenn Sie wieder ein Handelssystem mit mehreren Charts testen. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Trade Simulation Mode On, wenn es nicht bereits ein. Allerdings wird Sierra Chart in diesem Modus sowieso platziert werden, wenn Sie einen Back-Test starten. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Auto Trading Enabled, wenn es nicht bereits ein. Andernfalls wird das automatisierte Handelssystem keine Trades generieren. Wählen Sie Diagramm gtgt Replay Chart, um das Replay-Fenster anzuzeigen. Im Replay-Fenster wählen Sie Accurate Trading System Back Test Mode. Wenn Sie mehrere Diagramme in einem Handelssystem wiederholen möchten, das mehrere Diagramme verwendet, aktivieren Sie für alle Diagramme im Chartbuch im Replay-Fenster. Ansonsten muss diese Option deaktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen von Backtests auf einem Handelssystem, das mehrere Charts verwendet. Blättern Sie zu dem Punkt im Diagramm, an dem Sie den Back-Test starten möchten, und drücken Sie die Play-Taste im Replay-Fenster. Wenn die Wiedergabe gestartet wird, werden die aktuelle simulierte Handelsposition für das Symbol, falls vorhanden, die simulierten Aufträge für das Symbol, falls vorhanden, und alle simulierten Auftragsvorgänge für das Symbol gelöscht. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Wiedergebende Diagramme. Um detaillierte Ergebnisse des Back-Tests anzuzeigen, lesen Sie den Abschnitt Back Testergebnisse anzeigen. Durchführen von Backtests auf einem Handelssystem, das mehrere Charts verwendet Wenn Sie ein Handelssystem haben, das mehrere Charts umfasst, ist die Frage, ob Sie Replay oder BackTest nur das Diagramm, auf dem sich die Handelssystemstudie befindet, oder alle Charts, die die Handelssystem bezieht sich auf. Sie wollen alle Charts wiedergeben, die ein Handelssystem referenziert, indem Sie die Methode Replay Back Testing - Manuell verwenden, wenn Sie möchten, dass Ihr Handelssystem den Kurs verwendet und Werte von Stäben bewertet, die sich im Prozess der Bildung und nicht in der Studie befinden Und Preiswerte in den Quelldiagrammen, die vollständige und abschließende Werte aufweisen. Betrachten Sie zum Beispiel ein 5-minütiges Balken-Diagramm. Im Quelldiagramm, auf das sich das Handelssystem bezieht, wird es, wenn es nicht zur gleichen Zeit wiedergegeben wird, vollständige 5-Minuten-Balken aufweisen. Wenn Sie es wiederholen, schrittweise über den Fünf-Minuten-Zeitrahmen, wird ein 5-Minuten-Bar zu bauen und die Studienwerte werden sich ändern. Wenn es wichtig ist, Barwerte und Studienwerte für Ihr Handelssystem zu ändern, und nur Sie diese Frage beantworten können, dann möchten Sie alle Charts wiedergeben, die das Handelssystem verwendet. Sie wollen nicht alle Charts wiederholen, die ein Handelssystem referenziert und stattdessen nur einen Backtest auf dem bestimmten Chart, auf dem das Handelssystem aktiviert ist, wiederholen oder durchführen, wenn es für Sie akzeptabel ist, vollständige und finalisierte Bar - und Studienwerte zu haben Im Quelldiagramm oder in den Diagrammen. Wenn ein Handelssystem Verweise auf andere Diagramme macht, muss es eine von zwei Methoden verwenden, um dies zu tun. Es muss die StudyPrice Overlay-Studie verwenden. Oder im Fall eines ACSIL-Handelssystems kann es Verweise auf andere Diagramme unter Verwendung der Methode, die auf dem Referenzieren anderer Zeitrahmen und Symbole bei der Verwendung der ACSIL-Seite dokumentiert wird, vornehmen. Wenn Sie das StudyPrice-Overlay verwenden, um Preis - oder Studiendaten auf das Diagramm zu legen, in dem das Handelssystem aktiviert ist und die Diagrammbalken auf Volumen, Anzahl der Trades, Range, Renko, Umkehrung, Delta-Volumen oder Preisänderungen basieren, benötigen Sie Um die Datenkopie-Modusstudie Input zu verwenden, um den frühesten Wert aus dem entsprechenden Zeitrahmen zu verwenden. Andernfalls werden in dem Fall, wenn das andere angezeigte Diagramm nicht wiedergegeben wird und nicht zeitlich auf das Zieldiagramm synchronisiert ist, Daten von dem letzten Strich in dem Diagramm, auf das verwiesen wird, für die gerade zurückgetestete aktuelle Leiste verwendet. Die referenzierten Daten wären also nicht korrekt. Wenn Sie mehrere Diagramme gleichzeitig wiederholen, um einen Rücktest durchzuführen, müssen Sie die Methode Replay Back Testing - Manual verwenden. Im Replay-Fenster müssen Sie die Option Für alle Charts im Chartbook aktivieren. Wählen Sie im Replay-Fenster die Option Accurate Trading System Zurück Testmodus oder Berechnen bei jedem TickTrade. Wenn Sie dies tun, wird ein synchronisierter Backtest durchgeführt. Für diesen Backtest-Typ empfiehlt es sich, die Verbindung zu den Daten - und Handelsservern zu trennen, indem Sie Datei gtgt Disconnect wählen. Bei einem synchronisierten Backtest wird die Abhängigkeit zwischen den Diagrammen bestimmt und die Berechnungen in der richtigen Reihenfolge durchgeführt. Das garantiert Konsistenz und Genauigkeit. Sie können jede Replay Speed ​​verwenden. Wenn Sie die synchronisierte Rücktestwiedergabe starten, werden Sie nach dem Zeitschrittinkrement gefragt, in dem der Rücktest durchgeführt werden soll (Eingabeverarbeitungsschritt in Sekunden). Die Voreinstellung ist 60 Sekunden. Je kleiner der Zeitrahmen, desto genauer der Back-Test, aber es dauert länger, um abzuschließen. Je größer der Zeitrahmen, desto schneller wird der Back-Test sein, aber er wird weniger genau sein. Die Genauigkeit hängt jedoch von dem Zeitrahmen der Quell - und Zieltabellen ab. Sie möchten nicht ein Zeitschrittinkrement verwenden, das länger ist als der Zeitrahmen der Balken, die am Handelssystem beteiligt sind. Sie können einen Zeitrahmen wählen, der ungefähr 25 der durchschnittlichen Stabzeitlänge ist. Anzeigen von Back-Testergebnissen Sie können detaillierte Ergebnisse Ihres Handelssystems anzeigen, indem Sie im Menü den Eintrag Trade gtgt Trade Activity Log gtgt Trade Statistics wählen. Wählen Sie am oberen Rand des Handelsaktivitätsprotokolls das Symbol, mit dem der Rücktest durchgeführt wurde. Sie müssen das Symbol auswählen, das SIM vor sich hat. Am oberen Rand des Handelsaktivitätsprotokolls müssen Sie Simuliert aus der Liste der Auftragsaktivitätsquellen auswählen, um die Auftrags - und Fülltätigkeit für den Rücktest anzuzeigen. Eine vollständige Anleitung finden Sie auf der Registerkarte Handelsstatistik. Es gibt viele Felder, die detaillierte Ergebnisse des Handels liefern. Für ein Trade by Trade-Protokoll wählen Sie Trade gtgt Trade Activity Log gtgt Trades aus dem Menü. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Tab "Trades". Um die Auftragsabwicklungen visuell auf dem Chart anzuzeigen, aktivieren Sie Trade gtgt Order Order Fills im Menü des Hauptfensters oder des Chartfensters. Um genau zu wissen, wann ein Auftrag gefüllt wurde, müssen Sie die Auftragsfüllungen auf dem Diagramm betrachten, anstatt die Pfeile anzuzeigen, die von einem Handelssystem auf dem Diagramm platziert werden, da diese Pfeile nicht notwendigerweise tatsächliche Aufträge darstellen und füllen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ignorierte Signale mit Spreadsheet-Systemen oder Alerts (dies gilt für das Spreadsheet-System für Handelsstudien). Verbesserung der Back-Test-Performance Es gibt einige Dinge, die getan werden können, um Back-Test-Performance zu verbessern. Die schnellste Back-Testing wird sein, wenn mit dem Bar Based Back Testing Back-Test-Methode. Im Fall der Verwendung der Spreadsheet-System für den Handel. Beziehen Sie sich auf die Verbesserung der Back-Test-Performance von Tabellenkalkulationssystemen zusätzlich zu den folgenden Punkten. Die Entwicklung eines automatisierten Trading-Systems mit dem Advanced Custom Study Interface und Sprache wird immer geben die beste Leistung im Vergleich zu mit Spreadsheets. Wenn Sie einen Wiederholungstyp des Rücktests ausführen, werden die Testtests im Vergleich zu höheren Zeitrahmendatensätzen in der Intraday-Datendatei langsamer, wenn die Daten in der Intraday-Diagrammdatendatei 1 Tick oder 1 Zweite Datensätze enthalten. Daher erhöhen Sie die globalen Einstellungen gtgt DataTrade Service-Einstellungen gtgt Intraday Data Storage Time Unit. Danach laden Sie die Intraday-Chartdaten erneut herunter, indem Sie in das Intraday-Diagramm wechseln und Bearbeiten gtgt Löschen Alle Daten und Herunterladen wählen. Dies muss nur einmal pro Symbol erfolgen. Dies wird dazu beitragen, die Zeit für Back-Tests. Das nächste, was zu überprüfen, um die Quelle der langsamen Rück-Tests zu bestimmen ist, entfernen Sie alle Studien aus dem Diagramm oder Diagrammen, die wiedergegeben werden, oder aus dem Diagramm ein barbasierter Backtest durchgeführt wird. Führen Sie den Rücktest erneut aus und sehen Sie, ob Sie bessere Leistung erhalten. Wenn ja, dann ist es eine jener speziellen Studien, die das Problem verursacht. Sie können dann Studien zurück allmählich eins nach dem anderen, um zu sehen, welche ist eine längere Zeit zu berechnen. Wenn eine benutzerdefinierte Studie ein Leistungsproblem verursacht, muss der Entwickler dieser Studie die Leistungsfähigkeit dieser Studie verbessern. Die benutzerdefinierte Studie muss sc. FreeDLL 0 im sc. SetDefaults-Codeblock setzen, um die Leistung zu verbessern. Verbesserung der Back-Test-Performance von Spreadsheet-Handelssystemen Im Falle der Verwendung der Spreadsheet-System für Trading-Studie, Back-Testing ist in der Regel nicht sehr schnell. Der Grund dafür ist, dass alle Diagrammdaten in ein separates Tabellenobjekt ausgegeben werden. Jedes Mal, wenn während des Back-Tests eine neue Leiste hinzugefügt wird, müssen alle Diagrammdaten erneut in die Tabelle eingefügt werden. Dies verursacht eine Menge von Berechnungen auftreten. Inhärent mit ACSIL ist viel schneller. Sie können jedoch die Leistung verbessern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Schauen Sie sich Ihre Formeln in Zellen K-Z (letzte Formel Spalte bei Verwendung von 16 Formel Spalten). Bestimmen Sie, wie viele Zeilen der aktuellen Zeile 3 sie zurückverweisen. Wenn beispielsweise die Formeln nicht weiter als Zeile 12 referenzieren, muss die Spreadsheet-Studie nur 10 Zeilen von Daten an die Spreadsheet ausgeben. Verringern Sie die Anzahl der Zeilen, die im Fenster Studieneinstellungen für das Tabellenkalkulationssystem für Trading-Studie eingegeben wurden, auf die minimale Anzahl von Zeilen, die erforderlich sind. Löschen Sie die Daten aus den Tabellenzeilen, die nun nicht mehr in der Tabellenkalkulation verwendet werden. Markieren Sie dazu die Zeilen, indem Sie die Zeilennummern auf der linken Seite des Tabellenblatts auswählen und die Löschtaste auf der Tastatur drücken oder die Option Spreadsheet gtgt löschen wählen. Entfernen Sie unbenutzte Tabellen in der Tabellenkalkulation. Wählen Sie oben links im Tabellenblatt das nicht verwendete Blatt aus, und wählen Sie Tabellenblatt gtgt Löschen. Wenn es auch eine Advanced Custom Study auf dem Diagramm, die Sie selbst entwickelt haben, stellen Sie sicher, dass es sc. FreeDLL auf 0 gesetzt ist. Dies ist wichtig für die Leistung. Führen Sie den Back-Test mit einer der auf dieser Seite beschriebenen Methoden durch. Der schnellste Backtest wird ein Bar Based Back Test sein. Unterschiede zwischen Back-Tests und Echtzeit-Auto Trade System Evaluation Die BuyEntry, BuyExit, SellEntry, SellExit Order Actions werden bewertet, wenn die Handelsstudie berechnet wird. Während der normalen Aktualisierung des Echtzeit-Diagramms erfolgt diese Berechnung im Diagramm-Aktualisierungsintervall, das unter Allgemeine Einstellungen gtgt Allgemeine Einstellungen festgelegt ist. Wenn jedoch das Chart-Aktualisierungsintervall abgelaufen ist, werden die Handelsstudien nur berechnet, wenn Daten aus dem Daten-Feed empfangen werden, oder es gibt neue Handelsaufträge oder Positionsdaten. Während eines Back-Tests gibt es definitive Regeln, die steuern, wenn Trading-Studien berechnet werden. Für einen Bar Based Back Test. Werden die Handelsstudien für jeden der Werte Open, High, Low, Close in der Leiste berechnet. Während eines Replay Back-Tests. Werden die Handelsstudien berechnet, wenn dem Diagramm eine neue Leiste hinzugefügt wird, und wenn die Daten über die Intraday-Diagrammdatendatei mit den High-, Low - und Close-Werten des letzten Balkens im Diagramm verarbeitet werden. Während der Echtzeitaktualisierung. Zwischen den Zeiten, in denen die Handelsstudien berechnet werden, die sich im Chartaktualisierungsintervall befinden. Gibt es möglicherweise mehr als ein Datensatz hinzugefügt, um das Diagramm. Dies trifft vor allem auf Häckchen durch Häkchen zu. Daher wird die Studie nicht bei jedem einzelnen Tick berechnet. Wenn Sie Ihre Order Actions während der Echtzeitaktualisierung so schnell wie möglich auswerten möchten, können Sie das Chart-Aktualisierungsintervall verringern. Wir empfehlen nicht, unter 50 bis 100 ms zu gehen. Der Punkt dieser Diskussion ist, dass es einige Inkonsistenzen zwischen einem Handelssystem, das in Echtzeit und während eines Back-Tests aufgrund der Bedingungen und Häufigkeit, wenn die Studien einschließlich der Handelsstudie berechnet werden. Sie haben die größte Übereinstimmung zwischen Back-Tests und Echtzeit-Auto Trade-System-Auswertung, wenn Sie einen replaybasierten Back-Test durchführen, indem Sie Tick-Daten ankreuzen. Um sicherzugehen, dass Sie in den Intraday-Datendokumenten über Tick-Daten verfügen, siehe Tick by Tick Data Configuration. Im Fall der Spreadsheet-System für Trading-Studie, wenn Sie Ihre Bedingungsformeln nur auf eine bar schließen auswerten möchten. Dann setzen Sie das entsprechende Signal nur auf einen Bar Close-Eingaben mit dem Spreadsheet-System für Trading-Studie auf Ja. Dies gibt Ihrem System größere Stabilität und nicht durch das Chart Update Interval betroffen sein. Im Fall eines ACSIL-Handelssystems sollten Sie sc. GetBarHasClosedStatus () verwenden. Im Falle eines Handelssystems, das mehrere Diagramme verwendet, während der Echtzeitaktualisierung von Diagrammen, um die Berechnungsreihenfolge der Diagramme basierend auf der Abhängigkeit zwischen ihnen zu steuern, müssen Sie die globalen Einstellungen aktivieren gtgt Allgemeine Einstellungen gtgt Verwenden Sie Kontrollierte Order Chartaktualisierung. Dies bietet eine höhere Konsistenz zwischen Back-Tests und Echtzeit-Handelssystem-Auswertung für Handelssysteme, die mehrere Charts verwenden. Back-Test - und Continuous-Futures-Kontraktcharts Es wird unterstützt, Back-Testing durchzuführen, wenn Sie eines der Chart gtgt-Diagrammeinstellungen gtgt Erweiterte Einstellungen gtgt Kontinuierliche Kontraktoptionen verwenden. Bei der Durchführung von Back-Tests in einem Continuous Futures-Kontraktdiagramm, obwohl die abgelaufenen Futures-Kontrakte in das Diagramm geladen werden, hat das Diagramm nur ein Symbol, das für den Handel verwendet wird, obwohl Sie Back-Testing über historische Daten sind. Die Trades sind also nach Ablauf der Vertragspreise, aber mit dem aktuellen Symbol angegeben. Daher sehen Sie nur ein Symbol, wenn Sie die Handelsergebnisse im Handelsaktivitätsprotokoll überprüfen. Konsistenz zwischen Backtests Wenn Sie Backtesting durchführen, müssen Sie eine der auf dieser Seite dokumentierten Methoden verwenden und den Vorgehensweisen folgen. Wenn Sie einen Replay-basierten Backtest durchführen, müssen Sie im Replay-Fenster den Accurate Trading System Back-Test-Modus auswählen, um Konsistenz zu erhalten, wenn Back-Test das gleiche automatisierte Handelssystem unter den gleichen Bedingungen. Während eines Backtests werden die Bid - und Ask-Preise aus den zugrunde liegenden Datensätzen in der Intraday-Datendatei festgelegt, wenn Sierra Chart durch die zugrunde liegenden Datensätze für einen Replay Based Back-Test oder die Bardaten für einen Bar Based Back-Test verarbeitet Oder werden aus den Open High Low Close-Bardaten abgeleitet. Diese Bid - und Ask-Preise dienen dazu, die Aufträge, die von einem automatisierten Handelssystem eingereicht werden, auszufüllen. Es gibt immer eine Übereinstimmung mit der Einstellung der Bid - und Ask-Preise zwischen Back-Tests an den gleichen Diagrammdaten wie die Daten verarbeitet werden. Falls Ihr Trading-System zwischen den Back-Tests inkonsistente Ergebnisse liefert, ohne irgendwelche Änderungen an den Chartdaten, den Charteinstellungen oder den Studieneinstellungen vorzunehmen, müssen Sie sich Ihre eigenen Handelssystem-Codeformeln für eine Ursache ansehen. Wenn Inkonsistenzen vorliegen, kann dies nur Ihrem eigenen Code zugeschrieben werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Ergebnis davon ist, wie Sierra Chart den Rücktest verarbeitet. Inkonsistenzen zeigen, dass Ihr eigenes Handelssystem produziert inkonsistente Ergebnisse auf die Art, wie es konzipiert und funktioniert. Auch wenn Sie nicht bekommen ein konsistentes Ergebnis zwischen Back Tests, in der Regel bedeutet dies nicht unbedingt sehr viel, denn obwohl Sie vielleicht ein konsistentes Ergebnis sehen, jedes Mal, wenn Sie einen Back-Test, vorausgesetzt, dass Ihre Studie arbeitet konsequent und Sierra Chart tut Haben keine Kontrolle darüber, es ändert sich nicht die Tatsache, dass mit Live-Handel erhalten Sie noch ein anderes Ergebnis aus Ihrem Handelssystem. Versuchen Sie eine der Sierra Chart bereitgestellt Handelssysteme. Führen Sie es viele Male. Sie erhalten ein konsistentes Ergebnis jedes Mal. Wenn Sie ein konsistentes Ergebnis erhalten, jedes Mal, und mit Ihrem eigenen Handelssystem, das Sie nicht tun, dann beweist dies höchstwahrscheinlich das Inkonsistenz-Problem ist in Ihrem eigenen Handelssystem. Die Sierra Chart Beispiel Handelssysteme finden Sie in Analysis gtgt Studien gtgt Add Custom Study gtgt Sierra Chart Custom Studies und Beispiele gtgt Trading Beispiel:. Wenn Sie Back-Testing ein Handelssystem, die Wiederholung von mehreren Charts zur gleichen Zeit, dann ist dies etwas, was viel mehr Komplexität beinhaltet. Dies ist etwas zu beachten, wenn Sie Unstimmigkeiten zwischen Back Tests haben. Verwenden von Actual Bid und Ask-Preisen während des Back-Tests Sierra Chart unterstützt die Verwendung der tatsächlichen Bid - und Ask-Preise während eines Replay Based Back-Tests. Diese Bid - und Ask-Preise dienen dazu, Aufträge auszufüllen. Dies bietet eine sehr hohe Genauigkeit, wenn Back-Testing. Historische Bid - und Ask-Preise sind verfügbar, wenn Sie historische Daten der Sierra Chart Historical Data-Services verwenden. In den meisten Fällen wird dieser Dienst für historische Daten für Diagramme verwendet. Diese historischen Bid - und Ask-Preisdaten beginnen am 23. Juni 2014. Folgen Sie diesen Schritten, um die tatsächlichen Bid - und Ask-Preise während der Backtests zu verwenden. Setzen Sie Sierra Chart, um die Daten zu speichern, indem Sie ankreuzen. Siehe Tick by Tick Data Configuration. Dies ist ein wesentlicher Schritt. Führen Sie einen automatischen oder manuellen Replay Back Test durch. Es muss ein Replay Back Test sein. Letzte Änderung am Donnerstag, den 15. Dezember, 2016.Ein kritischer Schritt auf Ihre Forex Reise wird Backtesting. Sobald Sie ein System oder eine Methode finden, die Sie mögen, müssen Sie historische Daten durchlaufen und sehen, wie Ihre Methode auf echten Geschäften in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren durchgeführt haben würde (abhängig vom Zeitrahmen, den Sie für den Handel planen ). Es wird empfohlen, dass Sie mindestens ein paar hundert Backtest-Trades für jedes gegebene System, um eine wirklich gute Idee, wie die Forex-System in diesen Marktbedingungen durchführen zu etablieren. Die Marktbedingungen ändern sich, so dass ein Backtest noch doesn8217t Ihnen alle Informationen die Sie benötigen, aber es kann sicher geben Ihnen einen guten Vorsprung in Ihre Demo-Tests. Wenn Sie eine Menge wichtiger Informationen zu erfassen, können Sie auch lernen, bestimmte Dinge, die funktionieren und don8217t Arbeit und wie Sie Ihr System verfeinern, um statistisch verbessern Sie Ihre Gewinne. Auf einer Forex-Backtestkalkulationstabelle werden Sie ungefähr sechs Spalten wünschen. Die erste wird angeben, ob jeder Handel ein Kauf oder ein Verkauf war. Die zweite Spalte sollte das Datum und die dritte Spalte den Grund für den Handel. Die vierte und fünfte Spalte sollten die Ein - und Ausspeisepreise sein. Die letzte Spalte wird die Summe der gewonnenen oder verlorenen Pips sein. Die Spalte, in der Sie den Grund angeben, den Sie eingegeben haben, kann ein guter Platz sein, um bestimmte Anmerkungen zusammen mit den Auslösern zu nehmen, die Sie hereinbrachten. Diese Notizen werden in handliches später kommen, so detailliert werden, vor allem auf Trades Sie verlieren. Später können Sie blicken zurück und finden Sie Muster, die Ihnen helfen, zu verfeinern und zu beseitigen Verluste. Schreiben Sie Ihre Forex Handelsregeln am oberen Rand Ihrer Tabelle. Sie werden Ihnen helfen, konzentrieren und auch daran erinnern, was Ihre Regeln waren auf diesem Backtest, wenn Sie blicken auf sie später. Wenn Sie Änderungen vornehmen, während Sie auf Ihr System zugreifen, beachten Sie die Änderungen und die historischen Daten, auf denen Sie sie implementiert haben. Einige Statistiken, um aus Ihren Daten zu berechnen, die Ihnen nützlich sein werden, zählen Netto-Pips aus Ihrem gesamten Forex Backtest, zusammen mit den Werten Ihres durchschnittlichen Gewinns und durchschnittlichen Verlust. You8217ll wollen tally, wie viele Gewinne und Verluste Sie haben, und was Sie gewinnen Prozentsatz und gewinnen, um Schaden-Verhältnis ist. Denken Sie daran, dass die Verteilung kostet Sie einige Gewinne auf jedem Handel, und Breakeven-Trades sind technisch zu einem sehr kleinen Verlust als Folge. Sie können ein bereinigtes Nettowert berechnen, das diese Verluste berücksichtigt. Beachten Sie Ihre größte Verlieren Streifen, und wie viele Verluste in einer Reihe Sie ertragen. Finden Sie auch heraus, Ihre durchschnittlichen Nettogewinn Trades pro Monat, Woche, Tag, oder was ist eine angemessene Zeiteinheit für Sie zur Übersicht Ihres Handels. Ein weiterer guter Quotient zu addieren ist Ihr Nettogewinn dividiert durch Ihren maximalen Verlust. Dies wird Ihnen sagen, wie viele Ihrer größten Verluste können Sie ertragen, bevor Sie alle Ihre Gewinne. Forex Backtesting kann ziemlich überwältigend auf den ersten, aber schließlich werden Sie sich daran gewöhnen und sich in einen Rhythmus. Und es kann unglaublich belohnend sein8212it kann den Unterschied zwischen machen, ob Sie Ihr Konto im wirklichen Leben blasen oder ein profitabler Händler werden. Soziale Profile Beliebte Beiträge Heiken Ashi (oder160Heikin Ashi, Heikin-Ashi) ist160die Methode von160Darstellung der Diagramme mit der japanischen Technik der Balance Balken. Vergleich. Ein kritischer Schritt auf Ihrer Forexreise ist backtesting. Sobald Sie ein System oder eine Methode finden, die Sie mögen, werden Sie brauchen. 171My160Forex Vermittler betrogen160me. I160put in160an160order at160one Preis und it160got gefüllt at160another, und jetzt I8217m in160a160schluss Handel. Das8217s, warum ich8217m losi. Punkt-und-Abbildung-Diagramme (PampF) is160another Weise zu160represent die Preisdiagramme, die in160Forex Handel verwendet werden können. Herkömmliche Schaubilder. Wenn Sie scheinen, einige Online-Industrie zu starten und wollen, um insbesondere das Glück aus ihm heraus dann interweb ermöglicht Ihnen multi opportuniti. You8217ve vermutlich gelesen, wie a160 Handelssystem und Handelsplan sind unverzichtbare Bestandteile von160your Handel. In der Tat, wenn du nicht haben. Eine Art von Indikator, die Sie immer wieder sehen, wie Sie über Forex lernen ist der gleitende Durchschnitt (MA). Gleitende Mittelwerte sind l. Es ist nicht gerade Nachrichten zu jedermann, das in den Märkten die stratosphärischen Höhen beteiligt ist, zu denen der japanische Yen gestiegen ist. Der Trend ist. Der Rohölmarkt befindet sich seit einigen Tagen in einem Seitwärtsbereich. Rohöl ist zurück zu einem sehr festen Widerstand Preiszone. Ich entdeckte. 1. Fokus auf ein oder zwei Währungspaare Zuerst konzentriere dich auf nur ein oder zwei Währungspaare. Wenn Sie zum Devisenhandel neu sind. It39s tempt. How zu korrekt BackTest, sammeln Daten und analysieren ein System Ich hoffe, jemand kann helfen, mich in die richtige Richtung führen. Und hoffe, dies hilft anderen auch. Nach dem Verlust von etwa 7000 in den vergangenen zwei Jahren, ich Forschung und fand, muss ich: 1. Definieren Sie ein Handelssystem (e) für mich. Ich mag Widerstand und Unterstützung Breakout Trading. 2. Richtig manuell Backtest von 100 Trades für jede Strategie-Idee. 3. sammeln Sie die richtigen Daten in Kalkulationstabelle. Ich begrüße alle Tabellenkalkulationen bitte verwenden. 4. Wenn das Backtesting ein gewinnbringendes System aus 100 Trades ergibt, manuell den Test mit Papier für 100 Trades fortsetzen. Else gehen zurück zu Schritt 1 5. Wenn und nur wenn das System rentabel ist Programm das System (s), wenn rentabel und automatisiert Backtest für 10 Jahre historische Daten über eine Plattform. Wenn rentabel, fahren Sie fort, gehen Sie zurück zu Schritt 1. Ich habe 3 Breakout-Strategien, die ich testen möchten. Mein größtes Problem ist, ich weiß nicht, wie man Daten sammelt, um den optimalen Stopverlust zu ermitteln (ich verliere nicht mehr als 150 pro Handel), Eintrag und Ziel (ich bevorzuge R: R 1 bis 3). Ist dies genug Daten für die Datenanalyse Datenerhebung in Tabellenkalkulation in Spalten zu sammeln: 1. Zeit des Handels 2. Preis 3. Lang oder Kurz 4. Vertragsgröße 5. Gewinnen 6. Verlust 7. MAE 8. MFE 9. Gewinn gemacht, wenn Nicht Break-even nach oben 150. Keine Breakeven-Tests. 10. Max-Stop-Verlust, der einen Verlust für Fälschungen verhindern könnte. 11. Profitieren Sie, wenn Sie von vorherigem lowhigh schleppen, um ein höheres R: R zu erhalten. Vielen Dank. Wirklich schätzen die Hilfe. Mitglied seit November 2011 Status: neugierig wie eine Katze 44 Beiträge chanced auf Ihren Thread, wie ich tat eine Suche, wie programmgesteuert ausgeführt Backtesting auf mt4. Ich lerne mich selbst, bin aber momentan am Ausbruch. 1) REDUCE Ihre Handelsgröße auf ein Minimum. Spielen in Cent oder ein paar Dollar, bis Sie profitabel. Warum verlieren 7k, wenn u kann nur 70bucks versuchen, die gleichen Trades 2) Tipp für die Bestimmung der SL ist es, Ihre Linien zu ziehen. Trendlinien, äußerinner, diagonalhorizontal. Handelsausbrüche, die von diesen Niveaus abprallen, setzen SLs gerade darunter. Wenn Sie cant plot diese, beginnen mit ATR als Stop-Loss oder verwenden Sie etwas wie tägliche Pivots. Wenn Handel Ausbruch-Wiederholungen, ich in der Regel engen Haltestellen knapp unterhalb der Break-Point gesetzt. Oft finde ich. Beginnend mit der Identifizierung meiner tgt Preis. Dann arbeitet rückwärts, um meinen SL zu bestimmen und schließlich zu einem angemessenen R: R zu kommen, ist besserer Ausgangspunkt, als, meinen SL zuerst zu finden. Wenn mein tgt macht meine R: R crappy, kein Handel 3) Wenn Sie handeln auf einer diskretionären Basis durch Ausbrüche von Trendlinien, esp diagonale diejenigen, werden Sie wissen, dass es Mission unmöglich ist, diese (Backtest) zu programmieren. Legen Sie Ihre Gambles in Echtzeit. Finden Sie einen geeigneten nicht-kommerziellen Mentor zu folgen (zB tradeciety). Gibt es sehr wenig, um in der Strategie A-Z zurückzuschalten. Ich erlebte dies in meinen ersten Jahren. Am Ende wird u alle Indikatoren r nacheilen. Nur gerade Preis ist genug, wenn u verstehen, was ein Indikator tut. Alles, was zählt, ist der Makro-Trend, schaukeln Highslows, gemessenen Bewegungen, wo r u bezogen auf tägliche Pivots wöchentlich monatlich offen Joined Dec 2010 Status: Mitglied 241 Beiträge Backtesting, um eine konsistente Einrichtung, die funktioniert, ist oft ein Mythos zu finden. Ihr fehlt zu viel Informationen nur auf der Karte. Wie gibt es ein KEY News-Event alle warten, eine Abstimmung, eine zentrale Banker-Rede. Sind wir in Gefahr aus und Bestände sind puking Sehr schwer zu sagen, was war Gong auf 45 Tagen. The best way to backtest is around key times of day. London open, usa open, london close. But still difficult without all the info I mentioned above. Part of being a trader is recognizing what the whole market is doing, not just the pair your trading. If Euro is gaining on everything EG EU EA ECAD ECHF All very strong. Im less likly to take a short setup on Eu chart that day. Backtesting your just missing too much info about rest of the market. The only system that will work is one designed by and for yourself. Backtesting to find one consistent setup that works is often a myth. Your missing too much info just looking at the chart. Such as is there a KEY news event everybody waiting on, A vote, A central banker speech. Are we in risk off and stocks are puking Very hard to say what was gong on 45 days ago. The best way to backtest is around key times of day. London open, usa open, london close. But still difficult without all the info I mentioned above. Part of being a trader is recognizing what the whole market is doing, not just the pair your trading. Of the same persuasion and as one-amp-one 2, figure-it-out-only-on-a-must-know-basis programmer I came to the conclusion that there just too many discretionary trading variables to consider and besides the time MT4 backtesting too simplistic for reliable results. However, to each his own, who may very well find merit in backtesting. Joined Dec 2015 Status: Member 305 Posts Back testing and gathering data is all about asking the quotrightquot questions. Those questions must come from you and how you perceive your trading to be or will be. There are many many questions and they are only limited by your imagination. I strongly applaud your effort to collect and analyze data on your trading as I believe it is the ONLY way to become consistently successful in the long run. You must also keep in mind that your data collection will never stop. You will always have new questions about your trading that your current data does not answer, and thus you will likely start new collection procedures to answer the new questions. and on it will go until you are a bazzillionaire. First step would be: Learn to use a spread sheet to the best of your ability. Keeping track of data manually will become cumbersome and slow. Learn to use all those nerdy commands and formulaic expressions. they will pay off in the long run. Not only that, if it takes you awhile to find your stride in trading, you can contract out your excel services to the more lazy and make good money. In my beginning, I decided to use the process called quotscientificquot process because I felt it worked the best. That process is as follows: Make an observation - this can be as complex or simple as you choose. I suggest making it as simple as possible. Ask the right questions - some examples: How often does this observation appear What time frame is it seen the clearest What percent of time does this observation create a chance for profit If it looses, on average, how much does it lose What happens immediately before and after this observation Is it consistently the same etc. etc. keep thinking Formulate a hypotheses - from your observations and the questions you ask about it, you now have the basis to formulate a hypotheses about your idea. WRITE IT DOWN Take a little book and write down your observation and questions, and then write down your hypotheses. This simple action helps cement the concept in your mind and your reasons for doing what you do, the way you do it. That later becomes the basis for your disciplined trading action. Gather Data - NOW you have the basis to start gathering data that will become useful and meaningful. Based on the questions you ask yourself, you now know what data to start collecting. In addition to any of the above questions you might also want to collect data on the standard stuff everyone here asks about (but really doesnt understand). Time in trade Average profitloss expectancy of signal blah, blah, blah. Once you have gathered a large enough sample of data you will have something to analyze and chew into. How big should the sample be What ever you think is significant. remember you are looking at a HUGE 24 market that exchanges trillions of dollars every DAY. The standard quot100 tradesquot is a good place to start of course, but you will soon find it to be inadequate. However it will get you started on the right path. Again, sooner or later you will realize that you have more questions than answers about your observations, so make your data collection efforts expandable to include things you havent thought of yet. Remember this is the start of a journey that has no end. so settle in and do it right from the start. This all by itself will save you hours of time starting and stopping because you didnt feel like doing it right or asked someone else to do it for you. I am happy to help if I can Back testing and gathering data is all about asking the quotrightquot questions. Those questions must come from you and how you perceive your trading to be or will be. There are many many questions and they are only limited by your imagination. I strongly applaud your effort to collect and analyze data on your trading as I believe it is the ONLY way to become consistently successful in the long run. You must also keep in mind that your data collection will never stop. You will always have new questions about your trading that your current data does not. Thank you so much for your response. I will read in detail and respond if questions or comments. I am just now responding cause I been working alot lately. chanced upon your thread as I was doing a search on how to programmatically run backtesting on mt4. I am learning myself, but am currently at the break out moment. 1) REDUCE your trade size to a minimum. gamble in cents or a few dollars until you r profitable. why lose 7k when u can lose just 70bucks trying out the same trades 2) tip for determining SL is to draw your lines. trendlines, outerinner, diagonalhorizontal. trade breakouts bouncing off these levels, set SLs just below them. If you cant plot these, start with ATR as a stop loss OR use. Apologize for the late response, I really appreciate your response and it really helped me with my planning. Ich danke dir sehr. chanced upon your thread as I was doing a search on how to programmatically run backtesting on mt4. I am learning myself, but am currently at the break out moment. 1) REDUCE your trade size to a minimum. gamble in cents or a few dollars until you r profitable. why lose 7k when u can lose just 70bucks trying out the same trades 2) tip for determining SL is to draw your lines. trade breakouts bouncing off these levels, set SLs just below them. If you cant plot these, start with ATR as a stop loss OR use something like daily pivots. when trading breakout. I really thank you for sending me this comments and advice. From this I have adapted the following in my discretionary mechanical trading. 1. Reduce contract size from 3 to 1. For now, trading small til something works is achievable and less stressful. And it makes sense. 2. Identify my targets, SL, and RR before the trade. 3. This is a big one. Draw the trendlines, horizontal lines, whatever line that may effect my profit target and SL before the trade. Again, sooner or later you will realize that you have more questions than answers about your observations, so make your data collection efforts expandable to include things you havent thought of yet. Remember this is the start of a journey that has no end. so settle in and do it right from the start. This all by itself will save you hours of time starting and stopping because you didnt feel like doing it right or asked someone else to do it for you. I am happy to help if I can Thank you so much. This is the stage i am at now, learning to what to include in my data collection and questionsmetrics to answer for the system I would like to trade. The last I want to do is start tracking and on trade 224 for example, I realize, I did not ask the right question for my system and have to repeat over again. I want to learn how to statically evaluate my system, so I can use this to trade with confidence and without hesitation. This will take sometime, but it should be fun if i know what I am doing. DonPato, Thank you so much. This is the stage i am at now, learning to what to include in my data collection and questionsmetrics to answer for the system I would like to trade. The last I want to do is start tracking and on trade 224 for example, I realize, I did not ask the right question for my system and have to repeat over again. I want to learn how to statically evaluate my system, so I can use this to trade with confidence and without hesitation. This will take sometime, but it should be fun if i know what I am doing. There is no time like the present. If you have already started tracking some of your results. GREAT NEWS You have some data that will be of use. You can start no matter where you currently are and begin asking the quotrightquot questions. If your questions are something along the lines of: quotHow can I KNOW that my set up is trustworthyquot Then you will need to trade your set up over at least 100 trades where EVERY criteria of your set up is met, then ask these questions: (1) how many times did my set up provide a chance (no matter how small) to profit (2) On average, what kind of profit can I expect (3) under what conditions does my set up work the best (4) if my set up loses how much does it lose on average (5) under what conditions is my setup more likely to lose Then you can go about tracking these results. you must clearly define you set up and hold that up as a ruler to measure your results. If you find your setup gives you a 50 or greater probability of making profit, then look to how much you lose when you do lose. If your losses are small, and your profits are at least 2x greater than your losses, you now have the basis for a solid system that you can now forward test over time. I would forward test more than just 100 trades but that will be up to you. Always remember that your setup criteria must ALWAYS be met. If you modify or quottweekquot anything about this criteria you must start again with a new study. Even one little tweek can invalidate all your previous data. If you find after 50 trades, that your criteria isnt what you thought it might be. then back to the drawing board for a new observation and more testing. It is an extremely long, painstaking, and at time aggravating process. but its WAY better than losing your money quotshooting from the hipquot.